| Versjon | 1.0 |
|---|---|
| Forlegger | ExcelQuant |
| Utgivelsesdato | 8. nov. 2008 |
| Dato lagt til | 24. mars 2003 |
| Os krav | Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP |
| Krav | Windows 95/98/Me/2000/XP, MS Excel 97 |
| Totalt antall nedlastinger | 1 823 |
| Pris | Free to try |
Beskrivelse
En prissettingsfunksjon for Excel-alternativer som du kan ringe fra en hvilken som helst regnearkcelle. Ved å bruke XOPTION kan du prise både amerikanske og europeiske aksjeopsjoner, aksjeindeksopsjoner og valutaopsjoner. Videre kan du også beregne implisitt volatilitet for europeiske opsjoner. XOPTION gir deg alle "grekerne" (Delta, Gamma, Theta, Vega og Rho) du trenger for å sikre dine amerikanske og europeiske alternativer. XOPTION bruker Crank-Nicolson numerisk metode for å løse amerikanske alternativer, derfor er funksjonen ubetinget stabil og konvergent. Fordi XOPTION er akkurat som alle andre regnearkfunksjoner, kan du enkelt integrere den i regnearkmodellen din.
