Portfolio Optimization

Beskrivelse

Porteføljeoptimaliseringsmalen identifiserer de optimale kapitalvektene for en portefølje av finansielle investeringer som gir høyest avkastning for lavest risiko basert på avkastningsrisikoprofilen og korrelasjon mellom individuelle investeringer. Utformingen av porteføljeoptimaliseringsmodellen gjør at den kan brukes på enten finansielle instrument- eller forretningsstrømporteføljer. Porteføljeoptimaliseringsmalen er intuitiv og fleksibel med hjelpeikoner gjennomgående for å hjelpe med input og tolkning av utdataresultater. Input av historiske data for analysen støttes av alternativer for å spesifisere absolutte priser eller avkastning, antall nåværende enheter holdt og et verktøy for å laste ned lange tidsperioder med finansmarkedsdata for verdipapirer fra internett. Avanserte optimaliseringsalternativer inkluderer å sette minimums- og maksimumsbegrensninger for vekting i den optimale porteføljen og risikoanalysealternativer for total volatilitet under Sharpe-forholdet, nedsiderisiko eller semi-avvik under Sortino-forholdet og gevinst/tap under Omega-forholdet. Optimalisering analyserer sannsynligheten for å oppnå målavkastning via Monte Carlo-simulering. Porteføljeoptimaliseringsresultatene vises med vektdiagrammer og avkastningsfordelinger samt nødvendige oppkjøps- og avviklingshandlinger. Optimaliseringsprosessen sparer mulige porteføljer langs ytterkantene av den effektive grensen. Pivotale profiler for minimum og maksimum avkastning, risiko og forhold kan deretter lastes inn for analyse. Teknisk analyse leveres med tilbaketestet totalavkastning fra signalhandel og automatisk optimalisering av tekniske periodekonstanter for hver investering eller totalporteføljen som gir høyest tilbaketestet avkastning. Tekniske analyseindikatorer med detaljert kartlegging og tilbaketesting inkluderer enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), endringshastighet (ROC), glidende gjennomsnitt konvergens/divergens (MACD), relativ styrkeindeks (RSI) og Bollinger Bands. Malen er kompatibel med Excel 97-2013 for Windows og Excel 2011 eller 2004 for Mac som en porteføljeoptimaliseringsløsning på tvers av plattformer.